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「Pythonによるファイナンス入門」の正誤表とPythonコード

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中妻照雄「Pythonによるファイナンス入門」朝倉書店

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正誤表

PythonとCVXPYのインストール手順

ステップ1: Anacondaのインストール

  1. 古いAnacondaがインストールされているときは,この手順でアンインストールしておく.

  2. Anacondaのインストーラー (Windows, macOS or Linux) をここから入手する.

  3. ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックしてAnacondaのインストールを行う.

ステップ2: 追加ツールのインストール

(Windows) Microsoft Visual Studio Build Toolsのインストール

  1. Microsoft Visual Studio Build Toolsのインストーラーをここから入手する.

  2. ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックしてインストールを行うが,インストールすべきものはC++ build toolsだけである.ここを参照.

(macOS) Command Line Tools for Xcodeのインストール

  1. XcodeをApp Storeからインストールする.

  2. Xcodeを起動し、追加ツールのインストールを促すウィンドウが現れたら指示に従う.インストールが終わったらXcodeを閉じる.

  3. Terminalを立ち上げて

sudo xcode-select --install

としてCommand Line Tools for Xcode のインストールを行う.

ステップ3: CVXPYを実行する環境の設定

Anaconda Powershell Prompt (Windows) あるいは Terminal (macOS, Linux) を立ち上げて,

conda create -n finance jupyterlab seaborn spyder

とする.続けて

conda activate finance

とする。

注意: IPythonを開始する際には必ずconda activate financeを先に実行しておくこと.

ここで

pip install cvxpy

とすると,CVXPYがインストールされる.最後に

python -m ipykernel install --user --name finance --display-name "Python (Finance)"

とすれば,環境の設定が完了する.

注意: Windowsでは,この作業により Jupyter Notebook (finance) および Spyder (finance) という項目がスタートメニューに作成されるので,ここからJupyter NotebookやSpyderを起動できる.

Jupyter Notebookを始める方法

方法1: Anaconda Navigatorから起動する方法

Anaconda NavigatorStart Menu (Windows) か Launchpad (macOS) から起動する. あるいは,Anaconda Powershell Prompt (Windows) か Terminal (macOS, Linux) を立ち上げて,

anaconda-navigator

としてもよい.そして,Anaconda NavigatorJupyter NotebookLaunchボタンをクリックする.

方法2: CLIから起動する方法

Anaconda Powershell Prompt (Windows) か Terminal (macOS, Linux) を立ち上げて,

conda activate finance
jupyter notebook

とする.

方法1あるいは方法2を実行すると,規定のブラウザーが立ち上がり,Jupyter Notebookが起動する.その画面の右上にあるNewのプルダウンメニューの中にあるPython (Finance)を選んでNotebookを開始すればよい.

注意: Newのプルダウンメニューの中にあるPython 3を選んでNotebookを開始すると,CVXPYを使用することができない.

Pythonコード

CVXPY1.1リリースに伴う修正点

  • Parameter()で定義される変数は最適化問題の中で和か積の形で使われるようにする.ここでは期待ショートフォール最適化問題が当てはまる.
  • 行列やベクトルの積を表現するには*の代わりに@を使う.
  • 修正を施したコードの名前の末尾には「_ver1_1」がついている.

CVXPY1.0リリースに伴う修正点

  • 「sign='positive'」を「nonneg=True」に変更する.
  • 「sum_entries」を「sum」に変更する.
  • 最適化問題を安定的に解くため,以下のようにソルバーをECOSに設定する.
  Opt_Portfolio.solve(solver=cvx.ECOS)
  • 修正を施したコードの名前の末尾には「_ver1」がついている.

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

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